Доугерти введение в эконометрику. Доугерти К. Введение в эконометрику

Прежде чем приобрести современный облик, кафедра пережила многократные реорганизации. Так, в 1972 году она была переименована в кафедру теории государства и права. С 1978 г. по 1991 г. она именовалась кафедрой государственного строительства и права, а в период с 1992 г. по 1994 г. функционировала как Центр государства и права.

Кадровый состав кафедры всегда включал в себя известных ученых-юристов, который пополнялся новыми членами, многие из которых вошли не только в историю учебного заведения, но и олицетворяли и олицетворяют до сих пор известные научные школы. В разные периоды на кафедре работали Михаил Соломонович Строгович, Алексей Валентинович Мицкевич, Николай Владимирович Черноголовкин, Виктор Фомич Коток, Игорь Павлович Ильинский, Олег Степанович Колбасов, Григорий Васильевич Атаманчук, Николай Миронович Кейзеров, Геннадий Васильевич Мальцев, Борис Николаевич Габричидзе, Владимир Петрович Казимирчук, Анисим Иванович Экимов, Борис Иванович Кольцов.

В дальнейшем преподавательский состав пополнялся выпускниками кафедры. Среди них – Станислав Эдуардович Жилинский, Тарас Миронович Шамба, Сергей Иванович Носов, Иван Семенович Яценко и другие. Теперь все они - известные профессора.

От кафедры отделились в самостоятельные структуры кафедра государственного управления и правового обеспечения государственной и муниципальной службы и кафедра правового обеспечения рыночной экономики.

В 2011 году после создания Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации в результате объединения Академии народного хозяйства при Правительстве Российской Федерации и Российской академии государственной службы при Президенте Российской Федерации вновь была создана кафедра теории государства и права Юридического факультета им. М.М.Сперанского, возглавляемая доктором юридических наук, профессором, членом-корреспондентом Российской академии наук, заслуженным деятелем науки Российской Федерации Геннадием Васильевичем Мальцевым, который руководил кафедрой до 2013 года.

Это был выдающийся ученый-юрист, специалист в области теории права и государства, философии и социологии права, социологии государства, истории политических и правовых учений, конституционного (государственного) права, теории демократии.

Им было опубликовано более 170 научных работ общим объемом свыше 330 п.л., в том числе 10 монографий, среди которых: «Свобода личности и право» (1968г.), “Социальная справедливость и право” (1977), «Иллюзии равноправия» (1982г.), “Буржуазный эгалитаризм” (1984); “Политика – дело каждого” (1986); “Демократизация советского общества” (1989). Некоторые из них переведены на иностранные языки. В своих научных публикациях, разделах коллективных монографий, главах учебников, научных статьях Мальцевым Г.В. проанализировал крупные теоретические проблемы сущности и содержание социальной справедливости, ее воплощения в правовых нормах и в праве в целом.

Одним из наиболее значимых направлений научной деятельности Мальцева Г.В. являлось исследование современных подходов понимания и тенденций развития права. Наиболее яркое воплощение взгляды и идеи автора нашли в работах: “Познание права: от юридического позитивизма к новому пониманию права”(Теория права и государства / Под ред. Г.Н. Манова: Учебник для вузов. Гл. III. – М., 1995.); “Понимание права. Подходы и проблемы” – М.: 1999; “Право и политика в контексте теории власти” – М., 1997; “Развитие права: к единению с разумом и наукой” – М., 2005 и ряде других.

Мальцевым Г.В. глубоко и основательно были исследованы естественно-правовые подходы (христианское естественное право, неокантианская этика и аналитическая юриспруденция Англии и США, скандинавский юридический реализм) и юридико-позитивистское понимание права. Обстоятельный анализ многих классических зарубежных теорий понимания права, привлечение огромного количества иностранных источников, сделанные сопоставления и выводы явились итогом глубоких многолетних исследований автора и получили высокую оценку юридической научной общественности России.

Большое внимание научной общественности привлекли публикации Мальцева Г.В. отражающие современные подходы к изучению права как явлению человеческой культуры, цивилизации. Им были предложены новые теоретические конструкции, касающиеся происхождения государства и права, ранних форм права и государства, исторической эволюции отдельных правовых институтов. Ему принадлежит серьезная попытка разработать на основе синтеза юридических, исторических, этнографических и иных знаний теорию обычая и обычного права («Обычное право в России: проблемы теории, истории и практики», 1999 г., «Пять лекций о происхождении и ранних формах права и государства». М.: РАГС, 2000).

Во многих работах Мальцева Г.В. был дан концептуальный анализ права и правовых отношений, исследована органическая и организационная природа власти, взаимосвязи политической и экономической власти, перспективы развития права в процессе осуществления научно-технического прогресса.

Видное место в научно-исследовательской работе Мальцева Г.В. занимала проблематика конституционного права, им были опубликованы статьи по актуальным вопросам федеративных отношений, российского парламентаризма, совершенствования федеральной системы органов исполнительной власти, осуществления административной реформы и реформы государственной службы.

Мальцев Г.В. являлся руководителем и соавтором многих научно-исследовательских проектов, связанных с проблемами реформирования правовой системы России, государственного аппарата, обеспечения единства функционирования исполнительной власти, повышением юридической ответственности органов государственной власти и государственных служащих.

Важнейшей составляющей научных исследований Мальцева Г. В. являлось рассмотрение правовых проблем функционирования государственной власти на современном этапе исторического развития России, сущности и особенностей демократии, деятельности политических партий и общественных объединений.

Круг научно-исследовательских интересов Мальцева Г.В. был чрезвычайно широк. Его работы отличаются глубиной, основательностью, системным подходом к изучению и оценке правовых явлений. Многие его работы получили признание и высокую оценку среди ученых юристов России, стран СНГ. Как видный теоретик права и государства Мальцев Г.В. пользовался в научных кругах заслуженным авторитетом. Он являлся соавтором более десятка учебников по теории права и государства, по которым осуществляется подготовка юристов в юридических вузах России. В их числе четырехтомный курс «Общая теория государства и права» (М.: Юрид. лит-ра, 1970-1972), «Теория права и государства» (М.: Изд-во «Бек». 1995, 2-е изд., 1996), «Проблемы теории права и государства» (М.: Изд-во «Норма», 1999). Под его общей редакцией вышли в свет учебники «Правоведение» (М.: РАГС, 2003), «Конституционное право» (М.: РАГС, 2004).

Научные исследования Г.В. Мальцева отличаются фундаментальностью, принципиальностью, эрудицией, широкой правовой культурой. Он получил признание как ученый-юрист не только среди ученых и практических работников России, но и за рубежом.

Как заведующий кафедрой Мальцев Геннадий Васильевич принимал участие в конференции, посвященной 125-летию освобождения Болгарии от турецкого владычества и истории русско-болгарских научных связей, где выступил с докладом на тему «Правовая реформа в Российской Федерации». Конференция состоялась 3 марта 2003 года в Софийском Государственном Университете в Болгарии. В 2001 году ездил в командировку в ФРГ на конференцию в Гедельбергском университете.

Мальцев Г.В. являлся Председателем диссертационного Совета Д-502.006.10 по защите диссертаций на соискание ученых степеней кандидата и доктора юридических наук Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации.

Мальцев Г.В. принимал участие в законопроектной работе Федерального Собрания Российской Федерации, субъектов Российской Федерации. В течение ряда лет участвовал в работе экспертного совета при Уполномоченном по правам человека, экспертного совета по проблемам конституционного законодательства, экспертной комиссии при Президенте Российской Федерации по противодействию политическому экстремизму, комиссии при Президенте РФ по взаимодействию федеральных органов государственной власти и органов государственной власти субъектов Российской Федерации при проведении конституционно-правовой реформы в субъектах Российской Федерации.

Мальцев Г.В. подготовил 68 кандидатов и 16 докторов наук. Многие из его учеников стали крупными политическими деятелями, известными учеными. За многолетний доблестный труд Мальцев Г.В. неоднократно удостаивался государственных наград, в том числе «Орден Дружбы» (2005), медали «Ветеран труда» (1986) и «В память 850-летия Москвы» (1997), награжден орденом Русской Православной Церкви Даниила Московского III степени и др., являлся Заслуженным деятелем науки Российской Федерации (2001 г.), Членом Центрального Совета Союза юристов России.

В апреле 2013 года заведующим кафедрой теории государства и права Юридического факультета им. М.М. Сперанского стал доктор юридических наук, профессор Сергей Александрович Комаров, работавший профессором этой кафедры. В этом же году решением Ученого совета Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации кафедре было присвоено имя Геннадия Васильевича Мальцева.

В настоящее время кафедра ведет подготовку бакалавров, специалистов, магистров по направлению и специальности подготовки «Юриспруденция», готовит юристов по специальности «Таможенное дело» и «Правовое обеспечение национальной безопасности». На старших курсах ведет занятия преимущественно по государственно-правовой специализации.

Обучение ведется по очной, очно-заочной (вечерней) и заочной формам обучения. Кафедра осуществляет преподавание более 20 учебных дисциплин, используя современные источники учебно-методического обеспечения учебного процесса. Профессиональные образовательные программы, учебные и учебно-тематические планы, формы и содержание обучения, учебно-методическое, научно-исследовательское, материально-техническое обеспечение отвечают требованиям федеральных государственных образовательных стандартов, предъявляемым к такого рода профилю и уровню обучения. Кроме того, кафедра обеспечивает преподавание курса «Правоведение» на других факультетах и институтах Академии.

В магистратуре, аспирантуре и докторантуре кафедры обучаются лица, занимающие государственные должности РФ, государственные должности федеральной государственной службы, государственные должности государственной службы субъектов РФ, а также кадровый резерв на указанные должности. Ведется обучение также отдельных госслужащих управленческого аппарата ряда других государств.

Подготовку осуществляют высококвалифицированные преподаватели, известные ученые, среди которых такие доктора наук, профессора как Наталья Алексеевна Фролова, Игорь Вячеславович Левакин, Галина Алексеевна Прокопович, Николай Иванович Полищук, Алексей Юрьевич Калинин, доценты Анна Владиславовна Попова, Андрей Борисович Артемьев, Екатерина Юрьевна Догадайло, ст. преподаватель Надежда Викторовна Моисеева. Часть нагрузки выполняют аспиранты и докторанты кафедры.

Из 9 штатных преподавателей кафедры - 4 профессора и 4 доцента, 1 старший преподаватель. Преподаватели, работающие на кафедре, обладают богатым опытом практической работы в органах государственной власти различных уровней, в судебных и правоохранительных органах.

На условиях совместительства и почасовой оплаты труда к преподаванию на кафедре, руководству дипломными работами слушателей привлекаются доктора и кандидаты юридических наук, среди которых работники Администрации Президента РФ, Аппарата Совета Федерации Федерального Собрания РФ, Аппарата Государственной Думы Федерального Собрания РФ, Аппарата Уполномоченного по правам человека РФ, преподаватели других вузов. Среди выпускников и слушателей кафедры - депутаты Государственной Думы, члены Совета Федерации Федерального Собрания РФ, федеральные министры, заместители федеральных министров, руководители органов государственной власти субъектов Федерации. Одним из основных направлений работы кафедры является подготовка аспирантов и научное консультирование докторантов по специальности «Юриспруденция».

Среди подготовивших свои кандидатские и докторские диссертации на кафедре - представители всех союзных республик бывшего СССР и ряда зарубежных стран. На кафедре проходят стажировку преподаватели из различных регионов нашей страны, иностранные ученые. Сегодня кафедра ведет подготовку аспирантов и научное руководство докторантами по специальностям 12.00.01 – теория и история права и государства; история учений о праве и государстве и 12.00.02 – конституционное право; муниципальное право.

Подготовка осуществляется по очной, и заочной формам обучения. Богатую историю имеет диссертационный совет Д-502.006.10, в составе которого значительная доля принадлежит профессорскому составу кафедры. В этом совете с 1971 года было защищено более 700 кандидатских и 75 докторских диссертаций по специальностям: теория государства и права, история государства и права, история правовых учений, конституционное право РФ, государственное управление, муниципальное право, гражданское право. Так, только в период с 2001 по 2007 год на кафедре было подготовлено 199 кандидатов и 25 докторов юридических наук, что во многом объясняется как высоким уровнем обучения аспирантов, так и творческой, деловой атмосферой, царящей в научном сообществе кафедры. В работе этого совета в разное время принимали участие не только ученые кафедры, но и такие известные правоведы как Н.Г. Александров, М.С. Строгович, И.А. Карпец, О.С. Колбасов, Ю.И. Лейбо, С.В. Соловьева, В.С. Репин, Т.Н. Нешатаева, Л.М. Карапетян, И.Н. Куксин, Д.Ю. Шестаков, В.С. Пронина и др.

Накопленный опыт и заложенные традиции преподавательской и научно-исследовательской деятельности кафедры позволяют надеяться на появление новых научных трудов, учебников, учебных пособий, в которых найдут отражение наработанные на кафедре основы современного правопонимания, методы преподавания юридических дисциплин. Члены кафедры, ее аспиранты и докторанты всегда плодотворно разрабатывали и разрабатывают актуальные проблемы государственного строительства и права. Традиция кафедры – кафедральные научные методологические семинары, на заседаниях которого происходит научная оценка проблем, касающихся главных сторон функционирования и совершенствования государственно-правовой системы. По итогам таких дискуссий издавалось значительное количество монографий, брошюр, статей в различных юридических научных журналах.

Преподаватели кафедры в течение всего периода ее существования подготовили к печати и опубликовали ряд учебников, учебных пособий, монографий, активно используемых в образовательном процессе. Изданные труды имеют широкое распространение как в нашей стране так и за ее пределами. Профессорско-преподавательский состав кафедры проводит фундаментальные и прикладные исследования в области государственно-правовой теории, изучают механизмы и тенденции правотворческой, правоприменительной и правоохранительной деятельности, разрабатывают на этой основе практические рекомендации, участвуют в разработке законопроектов, готовит аналитические записки, сборники в рамках обеспечения деятельности информационно-аналитических служб органов государственной власти федерального и регионального уровней. Так, сотрудники кафедры осуществляют совместную деятельность с Советом Федерации Федерального собрания Российской Федерации, Государственной Думой Российской Федерации, Правительством Российской Федерации, Администрацией Президента Российской Федерации принимают участие в работе круглых столов, парламентских слушаниях, научно-теоретических и научно-практических конференциях, в аналитической и законотворческой деятельности субъектов Российской Федерации, периодически осуществляется юридическая экспертиза нормативных правовых актов как Российской Федерации, так субъектов Российской Федерации. Кафедра активно сотрудничает с ведущими учебными учреждениями России и мира.

Под эгидой кафедры проводятся межвузовские конференции, а преподаватели неоднократно принимали участие в организации и проведении конференций, круглых столов и форумов, проходивших в различных учебных заведениях. Кафедра - живой работающий организм, коллектив которой всегда находил в себе силы справиться с возникающими трудностями и недочетами. Кафедра всегда открыта для своих выпускников, многие из которых продолжают сотрудничество с ней, преподают различные учебные дисциплины, принимают участие в конференциях и других научных мероприятиях. Именно этот творческий стиль - залог долгой, плодотворной научно-исследовательской работы кафедры, формирования собственной традиции подготовки юристов, когда ученые всегда с гордостью говорят о своих учителях, с особым вниманием следят за успехами своих учеников, где в научных трудах и учебной литературе, подготовленной ими, непременно прослеживаются наработанные на кафедре методологические и теоретические основы современного правопонимания.

Жанр: Экономика

Издательство: «ИНФРА-М»

Формат: DjVu

Качество: Отсканированные страницы

Количество страниц: 465 (54)

Описание: Книга «Введение в эконометрику» - учебник для вводного годичного курса эконометрики на уровне бакалавриата. Она призвана удовлетворить спрос на учебную литературу, вызванный изменением характерного типа студента, изучающего эконометрику. Раньше курс эконометрики для магистров экономики чаще всего был факультативным, но теперь он обычно является обязательным. Это связано с рядом обстоятельств. Возможно, наиболее важное из них - растущее понимание того, что познание эмпирических методов исследования - не только желательная, но и необходимая часть начальной подготовки экономиста. Для этого недостаточно ограничиваться курсом прикладной статистики. Без сомнения, это соображение было подкреплено тем фактом, что курсы эконометрики на уровне магистра стали намного более сложными, в результате чего слабость эконометрической подготовки бакалавров стала препятствием для поступления на магистерские и докторские программы в ведущих университетах. Сыграл свою роль и «фактор предложения», связанный с развитием образования. Волна, которая подняла эконометрику к высокому положению в обучении экономистов, идет вслед задругой волной, поднявшей значение математики и статистики. Без этого обучение количественным методам анализа и включение эконометрики в ядро программы для экономистов было бы невозможным.
В результате происшедших изменений студенты, изучающие курс эконометрики, существенно различаются по своим возможностям по сравнению со студентами прошлых лет. Они больше не составляют элитное меньшинство математиков - профессионалов высокого полета. Типичный современный студент, специализирующийся в области экономики, уже изучил основы математического анализа и статистики, но не прослушал их на продвинутых курсах. Демократизация эконометрики создала спрос на более широкий спектр учебников, чем прежде, особенно для начинающих - массовой студенческой аудитории. Будущие математики-профессионалы уже много лет пользуются рядом продвинутых учебников. Более широкая аудитория - начинающие экономисты-эконометристы - обеспечена литературой гораздо хуже. Новое издание нашей книги по-прежнему в основном адресовано ей.
Цель книги «Введение в эконометрику» - обеспечить материал для изучения годового курса на таком уровне изложения, который позволил бы студенту продолжить изучение данного предмета в магистратуре. Эта задача достаточно амбициозна - она в основном касается изложения теоретических положений и доказательств, с учетом ограничений, которые диктуют особенности целевой аудитории, то есть без использования аппарата матричной алгебры.
Я особенно заботился о том, чтобы не перегрузить студента информацией. Я также надеюсь, что материал книги будет по-прежнему легко доступен и что в течение года студенты уверенно освоят ее содержание. По этой же причине математические требования к студентам были сведены к минимуму. Практически у каждого читателя есть свой предел скорости, с которой он может усваивать формальные математические выкладки. Если этот предел превышен, то студенту приходится тратить гораздо больше интеллектуальных усилий на техническую сторону вопроса вместо того, чтобы вникать в его содержание. А это наносит вред общему пониманию предмета.
Акцент в учебнике «Введение в эконометрику» делается на теорию. В него включено также достаточное число практических упражнений в форме оценивания регрессионных зависимостей с использованием компьютерных программ. В частности, данные перекрестных выборок для оценивания функций охвата обучением и функций заработка дают возможность выполнить около 50 упражнений по первым десяти главам книги. Студенты начинают с простой модели и постепенно, по мере расширения своих знаний в области эконометрической теории, доводят ее до вполне продвинутой. Я надеюсь, что видение того, как улучшаются регрессионные зависимости, повышает мотивацию студентов и поддерживает их интерес. Набор данных временных рядов для оценивания функций спроса, по которому даются 15 упражнений в оставшихся главах, дает хороший опыт в различных областях, представленных в этих главах. Дополнительные наборы данных предназначены для некоторых специальных приложений.

3-е изд. - М. : 2009. - 465с. М. : 1999. - 416с.

Книга Кристофера Доугерти - один из самых популярных на Западе вводных учебников эконометрики для студентов-экономистов. Курс эконометрики занимает важное место в современных программах экономических вузов во всем мире наряду с такими предметами, как микроэкономика, макроэкономика, финансовый анализ. Эконометрические методы необходимо знать и ученому, и преподавателю, и практику. Без них нельзя построить сколько-нибудь надежного прогноза, а значит, под вопросом и успех в банковском деле, финансах, бизнесе.

Популярный учебник по эконометрике издается в России впервые. Актуальность его появления на российском книжном рынке связана с острым дефицитом книг по эконометрике. Книгу отличает доступность изложения и вместе с тем высокий научный уровень освещения основных современных идей и методов эконометрики.

Книга может быть рекомендована в качестве базового учебника для студентов экономических специальностей, изучающих курс эконометрики. Ее можно также рекомендовать для самостоятельного ознакомления с этой дисциплиной. Работа может оказаться весьма полезной и при решении широкого круга прикладных проблем, с которыми читатель сталкивается в практической работе.

Формат: pdf (2009, 465с.)

Размер: 64,3 Мб

Скачать: drive.google

Формат: pdf (1999, 416с.)

Размер: 13,3 Мб

Скачать: yandex.disk

СОДЕРЖАНИЕ
От научного редактора перевода V
Предисловие VIII
Обзор: случайные переменные, выборки и оценки 3
0.1. Введение 3
0.2. Дискретная случайная переменная и математическое ожидание 4
0.3. Непрерывные случайные переменные 11
0.4. Теоретическая ковариация, правила для дисперсии и ковариации, корреляция 16
0.5. Выборки и способы оценивания 19
0.6. Несмещенность и эффективность 23
0.7. Оценки дисперсии, ковариации и корреляции 29
0.8. Асимптотические свойства оценок 30
1. Парный регрессионный анализ 44
1.1. Модель парной линейной регрессии 44
1.2. Регрессия методом наименьших квадратов 46
1.3. Регрессия методом наименьших квадратов: два примера 49
1.4. Регрессия методом наименьших квадратов с одной независимой переменной 52
1.5. Два разложения для зависимой переменной 55
1.6. Интерпретация уравнения регрессии 56
1.7. Качество оценивания: коэффициент R2 61
2. Свойства коэффициентов регрессии и проверка гипотез 68
2.1. Типы данных и регрессионная модель 68
2.2. Предпосылки регрессионной модели с нестохастическими регрессорами 70
2.3. Случайные составляющие коэффициентов регрессии 73
2.4. Эксперимент Монте-Карло 77
2.5. Несмещенность коэффициентов регрессии 81
2.6. Точность коэффициентов регрессии 84
2.7. Теорема Гаусса-Маркова 92
2.8. Проверка гипотез, относящихся к коэффициентам регрессии 95
2.9. Доверительные интервалы 108
2.10. Односторонние/-критерии 111
2.11. ^-критерий для проверки качества оценивания 116
2.12. Взаимосвязь между F-критерием общего качества регрессии и /-критерием для коэффициента наклона в парном регрессионном анализе 118
3. Множественный регрессионный анализ 121
3.1. Иллюстрация: модель с двумя объясняющими переменными 121
3.2. Вывод и интерпретация коэффициентов множественной регрессии 124
3.3. Свойства коэффициентов множественной регрессии 129
3.4. Мультиколлинеарность 135
3.5. Качество оценивания: коэффициент R2 146
4. Преобразования переменных 156
4.1. Простейшая процедура 156
4.2. Логарифмические преобразования 160
4.3. Случайный член 168
4.4. Нелинейная регрессия 170
4.5. Сравнение линейной и логарифмической моделей 172
5. Фиктивные переменные 176
5.1. Пример использования фиктивной переменной 176
5.2. Обобщение для фиктивных переменных более чем двух категорий и их нескольких наборов 182
5.3. Фиктивные переменные для коэффициента наклона 193
5.4. Тест Чоу 197
6. Спецификация переменных регрессии: предварительное рассмотрение 203
6.1. Спецификация модели 203
6.2. Влияние отсутствия в уравнении переменной, которая должна быть в него включена 204
6.3. Влияние наличия в модели переменной, которая не должна быть в нее включена 213
6.4. Замещающие переменные 216
6.5. Проверка линейного ограничения 221
6.6. Как извлечь максимум информации из анализа остатков 227
7. Гетероскедастичность 229
7.1. Гетероскедастичность и ее последствия 229
7.2. Обнаружение гетероскедастичности 234
7.3. Что можно сделать в случае гетероскедастичности? 238
8. Стохастические объясняющие переменные и ошибки измерения 246
8.1. Допущения моделей со стохастическими объясняющими переменными 246
8.2. Свойства оценок коэффициентов регрессии по МНК в случае конечной выборки 248
8.3. Асимптотические свойства оценок регрессии по МНК 250
8.4. Последствия ошибок измерения 252
8.5. Критика М. Фридменом стандартной функции потребления 260
8.6. Инструментальные переменные 265
9. Оценивание систем одновременных уравнений 275
9.1. Модели в виде одновременных уравнений: структурная и приведенная форма уравнений 275
9.2. Смещение оценок в системах одновременных уравнений 277
9.3. Оценивание с помощью инструментальных переменных 282
10. Модели двоичного выбора, модели с ограничениями для зависимой переменной и оценивание методом максимального правдоподобия 297
10.1. Линейная вероятностная модель 297
10.2. Логит-анализ 301
10.3. Пробит-анализ 306
10.4. Цензурированию регрессии: тобит-анализ 309
10.5. Смещение при построении выборки 314
10.6. Оценивание методом максимального правдоподобия (введение) 319
11. Моделирование по данным временных рядов 329
11.1. Статические модели 330
11.2. Динамические модели 333
11.3. Модель адаптивных ожиданий 336
11.4. Модель частичной корректировки 344
11.5. Предсказание 348
11.6. Тесты на устойчивость 354
12. Свойства регрессионных моделей с временными рядами 357
12.1. Допущения для регрессионных моделей с временными рядами 357
12.2. Допущение о независимости случайного члена и регрессоров 358
12.3. Определение и выявление автокорреляции 360
12.4. Что можно сделать для устранения автокорреляции? 366
12.5. Автокорреляция с лаговой зависимой переменной 370
12.6. Тест на общий множитель 372
12.7. Кажущаяся автокорреляция 378
12.8. Спецификация модели: от частного к общему или от общего к частному? 381
13. Нестационарные временные ряды: введение 388
13.1. Стационарность и нестационарность 388
13.2. Последствия нестационарности 394
13.3. Обнаружение нестационарности 398
13.4. Коинтеграция 405
13.5. Оценивание моделей с нестационарными временными рядами 410
13.6. Заключение 413
14. Модели с панельными данными: введение 415
14.1. Введение 415
14.2. Регрессионные модели с фиксированным эффектом 419
14.3. Регрессии со случайным эффектом 423
Приложение А: Статистические таблицы 431
Приложение В: Наборы данных 444
Библиография 455
Именной указатель 458
Предметный указатель 459

Книга Кристофера Доугерти «Введение в эконометрику» хорошо знакома российскому читателю. Перевод ее первого издания был опубликован в 1997 г., второго - в 2004 г. За прошедшие годы эта книга сыграла неоценимую роль в развитии преподавания вводного курса эконометрики в российских вузах. Если десять лет назад введение такого курса для студентов широкого круга экономических специальностей еще только предстояло, то сейчас эта задача решается и, можно считать, - в значительной мере решена. Базовым учебником на уровне бакалавриата по экономике обычно служит книга К. Доугерти (на уровне магистратуры и специализированных программ столь же значимую роль сыграл учебник Я. Магнуса, П.К. Катышева и А.А. Пересецкого).
Эта книга - учебник для вводного годичного курса эконометрики на уровне бакалавриата. Она призвана удовлетворить спрос на учебную литературу, вызванный изменением характерного типа студента, изучающего эконометрику. Раньше курс эконометрики для магистров экономики чаще всего был факультативным, но теперь он обычно является обязательным. Это связано с рядом обстоятельств. Возможно, наиболее важное из них - растущее понимание того, что познание эмпирических методов исследования - не только желательная, но и необходимая часть начальной подготовки экономиста. Для этого недостаточно ограничиваться курсом прикладной статистики. Без сомнения, это соображение было подкреплено тем фактом, что курсы эконометрики на уровне магистра стали намного более сложными, в результате чего слабость эконометрической подготовки бакалавров стала препятствием для поступления на магистерские и докторские программы в ведущих университетах. Сыграл свою роль и «фактор предложения», связанный с развитием образования. Волна, которая подняла эконометрику к высокому положению в обучении экономистов, идет вслед за другой волной, поднявшей значение математики и статистики. Без этого обучение количественным методам анализа и включение эконометрики в ядро программы для экономистов было бы невозможным.
В результате происшедших изменений студенты, изучающие курс эконометрики, существенно различаются по своим возможностям по сравнению со студентами прошлых лет. Они больше не составляют элитное меньшинство математиков - профессионалов высокого полета. Типичный современный студент, специализирующийся в области экономики, уже изучил основы математического анализа и статистики, но не прослушал их на продвинутых курсах. Демократизация эконометрики создала спрос на более широкий спектр учебников, чем прежде, особенно для начинающих - массовой студенческой аудитории. Будущие математики-профессионалы уже много лет пользуются рядом продвинутых учебников. Более широкая аудитория - начинающие экономисты-эконометристы - обеспечена литературой гораздо хуже. Новое издание нашей книги по-прежнему в основном адресовано ей.
Основные изменения в этом издании по сравнению с предыдущим можно свести к следующему: добавление главы о моделях с панельными данными, более детальное рассмотрение предпосылок регрессионных моделей, изменение обозначений для оценок коэффициентов регрессии, обновление основных наборов данных и расширение главы «Обзор» о статистике.

Книга Кристофера Доугерти — один из самых популярных на Западе вводных учебников эконометрики для студентов-экономистов. Курс эконометрики занимает важное место в современных программах экономических вузов во всем мире наряду с такими предметами, как микроэкономика, макроэкономика, финансовый анализ. Эконометрические методы необходимо знать и ученому, и преподавателю, и практику. Без них нельзя построить сколько-нибудь надежного прогноза, а значит, под вопросом и успех в банковском деле, финансах, бизнесе.

Популярный учебник по эконометрике издается в России впервые. Актуальность его появления на российском книжном рынке связана с острым дефицитом книг по эконометрике. Книгу отличает доступность изложения и вместе с тем высокий научный уровень освещения основных современных идей и методов эконометрики.

Книга может быть рекомендована в качестве базового учебника для студентов экономических специальностей, изучающих курс эконометрики. Ее можно также рекомендовать для самостоятельного ознакомления с этой дисциплиной. Работа может оказаться весьма полезной и при решении широкого круга прикладных проблем, с которыми читатель сталкивается в практической работе.

СОДЕРЖАНИЕ
Обзор: Случайные переменные и теория выборок 3
1. Ковариация, дисперсия и корреляция 34
1.1. Выборочная ковариация 34
1.2. Несколько основных правил расчета ковариации 38
1.3. Альтернативное выражение для выборочной ковариации 42
1.4. Теоретическая ковариация 43
1.5. Выборочная дисперсия 44
1.6. Правила расчета дисперсии 45
1.7. Теоретическая дисперсия выборочного среднего 47
1.8. Коэффициент корреляции 47
1.9. Почему ковариация не является хорошей мерой связи? 50
1.10. Коэффициент частной корреляции 52
2. Парный регрессионный анализ 53
2.1. Модель парной линейной регрессии 53
2.2. Регрессия по методу наименьших квадратов 55
2.3. Регрессия по методу наименьших квадратов: два примера 58
2.4. Детальное рассмотрение остатков 61
2.5. Регрессия по методу наименьших квадратов с одной независимой переменной 62
2.6. Интерпретация уравнения регрессии 64
2.7. Качество оценки: коэффициент R2 69
3. Свойства коэффициентов регрессии и проверка гипотез 73
3.1. Случайные составляющие коэффициентов регрессии 73
3.2. Эксперимент по методу Монте-Карло 74
3.3. Предположения о случайном члене 79
3.4. Несмещенность коэффициентов регрессии 82
3.5. Точность коэффициентов регрессии 83
3.6. Теорема Гаусса—Маркова 87
3.7. Проверка гипотез, относящихся к коэффициентам регрессии 89
3.8. Доверительные интервалы 102
3.9. Односторонние t-тесты 104
3.10. F-mecm на качество оценивания 109
3.11. Взаимосвязи между критериями в парном регрессионном анализе 111
4. Преобразования переменных 115
4.1. Базисная процедура 115
4.2. Логарифмические преобразования 119
4.3. Случайный член 125
4.4. Нелинейная регрессия 126
4.5. Выбор функции: тесты Бокса—Кокса 129
Приложение 4.1 132
5. Множественный регрессионный анализ 134
5.1. Иллюстрация: модель с двумя независимыми переменными 134
5.2. Вывод и интерпретация коэффициентов множественной регрессии 137
5.3. Множественная регрессия в нелинейных моделях 141
5.4. Свойства коэффициентов множественной регрессии 146
5.5. Мультиколлинеарность 155
5.6. Качество оценивания: коэффициент R 159
6. Спецификация переменных в уравнениях регрессии: предварительное рассмотрение 165
6.1. Моделирование 165
6.2. Влияние отсутствия в уравнении переменной, которая должна быть включена 166
6.3. Влияние включения в модель переменной, которая не должна быть включена 177
6.4. Замещающие переменные 182
6.5. Проверка линейного ограничения 188
6.6. Как извлечь максимум информации из анализа остатков 193
6.7. Лаговые переменные 196
7. Гетероскедастичность и автокоррелированность случайного члена 200
7.1. Еще раз об условиях Гаусса—Маркова 200
7.2. Гетероскедастичность и ее последствия 201
7.3. Обнаружение гетероскедастичности 204
7.4. Что можно сделать в случае гетероскедастичности? 210
7.5. Автокорреляция и связанные с ней факторы 217
7.6. Обнаружение автокорреляции первого порядка: критерий Дарбина—Уотсона 219
7.7. Что можно сделать в отношении автокорреляции? 222
7.8. Автокорреляция с лаговой зависимой переменной 227
7.9. Автокорреляция как следствие неправильной спецификации модели 229
Приложение 7.1 234
Приложение 7.2 237
Приложение 7.3 240
Приложение 7.4 241
8. Стохастические объясняющие переменные и ошибки измерения 243
8.1. Стохастические объясняющие переменные 243
8.2. Последствия ошибок измерения 247
8.3. Критика М. Фридменом стандартной функции потребления 253
8.4. Инструментальные переменные 259
9. Фиктивные переменные 262
9.1. Иллюстрация использования фиктивной переменной 262
9.2. Общий случай 270
9.3. Множественные совокупности фиктивных переменных 277
9.4. Фиктивные переменные для коэффициента наклона 280
9.5. Тест Чоу 282
Приложение 9.1 285
10. Моделирование динамических процессов 288
10.1. Введение 288
10.2. Распределение Койка 289
10.3. Частичная корректировка 291
10.4. Адаптивные ожидания 295
10.5. Гипотеза Фридмена о постоянном доходе 298
10.6. Полиномиально распределенные лаги Алмон 303
10.7. Рациональные ожидания 306
10.8. Предсказание 309
10.9. Тесты на устойчивость 315
Приложение 10.1 319
11. Оценивание систем одновременных уравнений 322
11.1. Смещение при оценке одновременных уравнений 322
11.2. Структурная и приведенная формы уравнений 325
11.3. Косвенный метод наименьших квадратов (КМНК) 327
11.4. Инструментальные переменные (ИП) 330
11.5. Неидентифицируемость 332
11.6. Сверхидентифицированность 336
11.7. Двухшаговый метод наименьших квадратов (ДМНК) 337
11.8. Условие размерности для идентификации 340
11.9. Идентификация относительно стабильных зависимостей 345
Приложение 11.1 348
12. Что дальше? 350
12.1. Метод максимального правдоподобия (ММП) 350
12.2. Спецификация модели 354
12.3. Послесловие к функциям спроса 363
Приложение А. Статистические таблицы 366
Приложение Б. Набор данных 374
Библиография 384
Именной указатель 387
Предметный указатель 389

Книга Кристофера Доугерти - один из самых популярных вводных учебников эконометрики для студентов-экономистов. В третьем издании книги автор учел новейшие тенденции развития эконометрической теории и прикладного программного обеспечения, включив ряд новых глав и приложений. Книгу отличает доступность изложения, большое число содержательных примеров, приложений, экономических комментариев. В то же время в ней представлен широкий круг эконометрических моделей и методов, необходимых экономисту - исследователю, практику, преподавателю.
Первое издание было рекомендовано Министерством образования в качестве учебника для студентов экономических специальностей вузов.

Выборки и способы оценивания.
До сих пор мы предполагали, что имеется точная информация об обсуждаемой случайной переменной, в частности о распределении ее вероятностей (в случае дискретной переменной) или о функции плотности распределения (в случае непрерывной переменной). С помощью этой информации можно рассчитать математическое ожидание, дисперсию и любые другие характеристики, в которых мы можем быть заинтересованы.

Однако на практике, за исключением искусственно простых случайных величин (таких как число выпавших очков при бросании игральной кости), мы не знаем точного вероятностного распределения или плотности распределения вероятностей. Это означает, что неизвестны также и теоретическое сред-
нее и дисперсия. Мы, тем не менее, можем нуждаться в оценках этих или других характеристик генеральной совокупности.

Процедура оценивания - всегда одинаковая. Берется выборка наблюдений и с помощью подходящей формулы рассчитывается оценка нужной характеристики. Важно следить за терминами, делая различие между способом или формулой оценивания и рассчитанным по ней для данной выборки числом, являющимся значением этой оценки.

СОДЕРЖАНИЕ
От научного редактора перевода V
Предисловие VIII
Обзор: случайные переменные, выборки и оценки 3
0.1. Введение 3
0.2. Дискретная случайная переменная и математическое ожидание 4
0.3. Непрерывные случайные переменные 11
0.4. Теоретическая ковариация, правила для дисперсии и ковариации, корреляция 16
0.5. Выборки и способы оценивания 19
0.6. Несмещенность и эффективность 23
0.7. Оценки дисперсии, ковариации и корреляции 29
0.8. Асимптотические свойства оценок 30
1. Парный регрессионный анализ 44
1.1. Модель парной линейной регрессии 44
1.2. Регрессия методом наименьших квадратов 46
1.3. Регрессия методом наименьших квадратов: два примера 49
1.4. Регрессия методом наименьших квадратов с одной независимой переменной 52
1.5. Два разложения для зависимой переменной 55
1.6. Интерпретация уравнения регрессии 56
1.7. Качество оценивания: коэффициент R2 61
2. Свойства коэффициентов регрессии и проверка гипотез 68
2.1. Типы данных и регрессионная модель 68
2.2. Предпосылки регрессионной модели с нестохастическими регрессорами 70
2.3. Случайные составляющие коэффициентов регрессии 73
2.4. Эксперимент Монте-Карло 77
2.5. Несмещенность коэффициентов регрессии 81
2.6. Точность коэффициентов регрессии 84
2.7. Теорема Гаусса-Маркова 92
2.8. Проверка гипотез, относящихся к коэффициентам регрессии 95
2.9. Доверительные интервалы 108
2.10. Односторонние t-критерии 111
2.11. F-критерий для проверки качества оценивания 116
2.12. Взаимосвязь между F-критерием общего качества регрессии и t-критерием для коэффициента наклона в парном регрессионном анализе 118
3. Множественный регрессионный анализ 121
3.1. Иллюстрация: модель с двумя объясняющими переменными 121
3.2. Вывод и интерпретация коэффициентов множественной регрессии 124
3.3. Свойства коэффициентов множественной регрессии 129
3.4. Мультиколлинеарность 135
3.5. Качество оценивания: коэффициент R2 146
4. Преобразования переменных 156
4.1. Простейшая процедура 156
4.2. Логарифмические преобразования 160
4.3. Случайный член 168
4.4. Нелинейная регрессия 170
4.5. Сравнение линейной и логарифмической моделей 172
5. Фиктивные переменные 176
5.1. Пример использования фиктивной переменной 176
5.2. Обобщение для фиктивных переменных более чем двух категорий и их нескольких наборов 182
5.3. Фиктивные переменные для коэффициента наклона 193
5.4. Тест Чоу 197
6. Спецификация переменных регрессии: предварительное рассмотрение 203
6.1. Спецификация модели 203
6.2. Влияние отсутствия в уравнении переменной, которая должна быть в него включена 204
6.3. Влияние наличия в модели переменной, которая не должна быть в нее включена 213
6.4. Замещающие переменные 216
6.5. Проверка линейного ограничения 221
6.6. Как извлечь максимум информации из анализа остатков 227
7. Гетероскедастичность 229
7.1. Гетероскедастичность и ее последствия 229
7.2. Обнаружение гетероскедастичности 234
7.3. Что можно сделать в случае гетероскедастичности? 238
8. Стохастические объясняющие переменные и ошибки измерения 246
8.1. Допущения моделей со стохастическими объясняющими переменными 246
8.2. Свойства оценок коэффициентов регрессии по МНК в случае конечной выборки 248
8.3. Асимптотические свойства оценок регрессии по МНК 250
8.4. Последствия ошибок измерения 252
8.5. Критика М. Фридменом стандартной функции потребления 260
8.6. Инструментальные переменные 265
9. Оценивание систем одновременных уравнений 275
9.1. Модели в виде одновременных уравнений: структурная и приведенная форма уравнений 275
9.2. Смещение оценок в системах одновременных уравнений 277
9.3. Оценивание с помощью инструментальных переменных 282
10. Модели двоичного выбора, модели с ограничениями для зависимой переменной и оценивание методом максимального правдоподобия 297
10.1. Линейная вероятностная модель 297
10.2. Логит-анализ 301
10.3. Пробит-анализ 306
10.4. Цензурированию регрессии: тобит-анализ 309
10.5. Смещение при построении выборки 314
10.6. Оценивание методом максимального правдоподобия (введение) 319
11. Моделирование по данным временных рядов 329
11.1. Статические модели 330
11.2. Динамические модели 333
11.3. Модель адаптивных ожиданий 336
11.4. Модель частичной корректировки 344
11.5. Предсказание 348
11.6. Тесты на устойчивость 354
12. Свойства регрессионных моделей с временными рядами 357
12.1. Допущения для регрессионных моделей с временными рядами 357
12.2. Допущение о независимости случайного члена и регрессоров 358
12.3. Определение и выявление автокорреляции 360
12.4. Что можно сделать для устранения автокорреляции? 366
12.5. Автокорреляция с лаговой зависимой переменной 370
12.6. Тест на общий множитель 372
12.7. Кажущаяся автокорреляция 378
12.8. Спецификация модели: от частного к общему или от общего к частному? 381
13. Нестационарные временные ряды: введение 388
13.1. Стационарность и нестационарность 388
13.2. Последствия нестационарности 394
13.3. Обнаружение нестационарности 398
13.4. Коинтеграция 405
13.5. Оценивание моделей с нестационарными временными рядами 410
13.6. Заключение 413
14. Модели с панельными данными: введение 415
14.1. Введение 415
14.2. Регрессионные модели с фиксированным эффектом 419
14.3. Регрессии со случайным эффектом 423
Приложение А: Статистические таблицы 431
Приложение В: Наборы данных 444
Библиография 455
Именной указатель 458
Предметный указатель 459.